MACD (Moving Average Convergence / Divergence)

MACD (Moving Average Convergence / Divergence)

การใช้MACD ในตลาดจริง อ้างอิงโดย wave rider

เมื่อพูดถึง MACD (Moving Average Convergence / Divergence) คงจะไม่มี Technical Trader คนไหนที่ไม่รู้จัก แต่จะมีสักกี่คนกัน ที่จะรู้ว่า MACD นั้นใช้ ทำอะไรได้บ้างคงต้องทำ มาทำความเข้าใจ กัน MACD (แม็ค-ดี) กันให้เข้าใจกันก่อน ว่า มันเป็นเครื่อง มือ ที่ ใช้ทำอะไรจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียด มานัก เพราะ คงจะหาอ่านได้ ตาม เว็บไซท์ ทั่วไป MACD เป็น Indicator หรือ เครื่องมือ ที่เก่าแก่ และมีความ classic มาก ถูกสร้างขึ้น โดย Gerald Appel ตั้งแต่ ปี 1970 ใน wikipedia บอกว่า "It is used to spot changes in the strength, direction, momentum, and duration of a trend in a stock's price."  นั่นก็ คือ MACD ใช้ วัด MOMENTUM ของ ราคาหุ้น ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา MOMENTUM ??  ได้ยินคำนี้แล้ว ทำให้ นึกถึงวิชา ฟิสิกส์ ที่เรียน สมัยมัธยม ที่ท่องสูตรคำนวณ กันแบบเอาเป็นเอาตาย จนจำขึ้นใจได้เลยว่า สูตรของ momentum ก็คือ p=mv  ; p คือ โมเมนตัม , m คือ น้ำหนักมวล และ v คือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมวลนั้น   แล้ว Momentum ของราคา หุ้น คืออะไร ????

MACD = momentum = p
m = Volumn ของ หุ้น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง   หรือ ในช่วง 1 แท่งราคา
และ  v = ความเร็วในการเคลื่อนที่ของราคา ของแท่งราคานั้น.. หมายความว่า  หากแท่งราคาใด ที่มี Volume ปริมาณมากๆ และมีการ เคลื่อนที่ ข้ามช่องราคาอย่างรวดเร็ว แล้ว momentum หรือ MACD ของแท่งราคานั้นจะมีปริมาณ ที่มากด้วยเช่นกัน


MACD เป็น ค่าที่เกิดจาก EMA  2 เส้น ตัดกัน และ มี Signal Line เป็น ค่าเฉลี่ยของ MACD
รายละเอียด ของ MACD ดังนั้น อัตราเร่งของ MACD เปลี่ยนไป ตามเวลาของแต่ละแท่งราคา จึงเป็น การสะท้อนถึงแรงผลักดัน ของ ราคาที่จะตามมาในอนาคต..
MACD ขึ้น เร็ว แรง ... หมายถึง momentum สูงมาก ...  ราคา จะพุ่ง ทะยาน รุนแรง
MACD ไม่ ค่อย ขึ้น ... หมายถึง momentum อ่อนแรง ... ราคา จะเข้าสู่ช่วงชะลอตัว
MACD ลดลง เร็ว แรง ... หมายถึง momentum แรงมาก ...  ราคา จะปักหัวลง อย่างรุนแรง

MACD Show Direction

หนึ่งในนั้น ผมใช้ MACD แยะแยก Direction  กับ Non-Direction(ไม่ไช่หมายถึง Impulse กับ Corrective wave นะครับ)ถ้าแท่งราคา เคลื่อนตัวแบบ Direction แล้ว MACD จะเป็น  ภูเขาส่วนจะเป็น ภูกระดึง หรือ ภูชี้ฟ้า หรือ เอเวอเรส ก็สุดแล้วแต่ Momentum ของ ราคาในช่วงนั้นๆถ้าแท่งราคา เคลื่อนตัวแบบ Non-Direction แล้ว MACD จะเป็น ทะเลสาบ ส่วนทะเลสาบ จะ สงบเงียบ หรือมีระลอกคลื่นพริ้วไหว หรือ คลื่นลมแปรปรวน ก็ขึ้นอยู่กับ pattern ของการเคลื่อนที่ของแท่งราคา

จากภาพ จะเห็นว่า มีภูเขา สีฟ้า 2 ลูก ลูกเล็ก จะยอดไม่แหลม ออกแนว ภูกระดึง
ส่วนภูเขาอีกลูก ปลายแหลม เสียดฟ้า เหมือนดั่งยอดเขา เอเวอเรส  ซึ่งภูเขาเหล่านี้ จะพบได้ตาม Impulse Wave ต่างๆ ส่วน ทะเลสาบ สีแดงเลือด ที่ยืดยาว มีคลื่นลม ให้เกิดระลอกคลื่น ปั่นป่วนพอประมาณ แบบนี้ มักพบเห็น ตาม Complex corrective wave

คราวนี้ ไม่ได้มีแต่ทะเลสาบ สีเลือด หรือ ภูเขา เหยียบเมฆ แต่จะได้เห็น ภูเขาน้ำแข็ง ที่จมอยู่ใต้ทะเลด้วยการพบภูเขาน้ำแข็ง ขนาดใหญ่ๆ นั้น แสดงให้เห็น ว่า Direction เป็น ทิศทางลง อยู่ ในขณะนี้     จากภาพ จะเห็น ว่า ภูเขา ลูกสุดท้าย ด้าน ขวามือสุด เป็นภูเขาที่ สลับซับซ้อน Complex มีเนินเขา น้อยใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ ทำท่าเหมือนจะลงเนิน แต่ลงมายังไม่ทัน ถึงพื้นเลย ก็ต้องกลับขึ้นเนินไปอีกรอบและยังเป็น การขึ้น เนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ยังไม่เห็นยอดเนินสุดท้ายเลย ว่าจะสูงเท่าไหร่พาไปเที่ยว ภูเขา มาหลายที่แล้ว วิวสวยๆ แบบนี้ ใครมีโอกาสพบเห็น ถ้าเอา แต่นั่งดู (จอ) แล้ว ก็บอกว่า สวยๆ แต่ไม่ลงมือ เด็ดดอกไม้ริมทาง มาบ้าง ก็คงไม่ได้ อะไร ติดไม้ติดมือ มาเป็น กำไร อย่างแน่นอน

ดังนั้น ใครพบ MACD  พวกที่ มุดน้ำ มาแต่ไกลๆ แล้ว ออกอาการ "ขึ้นเหนือน้ำ" (เขียวแดนบวกอันแรก)แล้ว ชวนลูกค้า ทำท่า จะขึ้นเขา (เขียวต่อเป็นแท่งที่ 2-3) อย่าลืม ตามเขาขึ้นรถไปด้วยนะครับ เพราะถ้าออกรถไปแล้ว (เขียวแท่งที่ 5-6) มันจะตกรถนะครับ

ที่เปรียบเทียบ  อาการ "ขึ้นเหนือน้ำ" ไปนั้น ก็คือ สัญญาณ MACD ตัด 0 - (ศูนย์) ซึ่งเป็นสัญญาณที่สำคัญอย่างนึง ของ MACD นั่นเอง  ถ้า จะเล่น Short ก็กลับทิศ MACD นะครับ

1. MACD ตัด ศูนย์ --> ซื้อ

วิธี สังเกต ดังนี้
1.1 MACD ตัดศูนย์ อันแรก ให้ติดตามใกล้ชิด
1.2 MACD อันต่อมา ทำสูงขึ้นกว่าอันแรก และ แท่งราคา ทำยอดสูงกว่าแท่งก่อนหน้า
1.3 ถ้า MACD ที่ สอง มากกว่า อันแรก เกิน 2 เท่า --> ซื้อ
      เช่น อันแรก macd = 0.60 , อันที่ 2 macd = 1.82 --> ซื้อ ครับ เพราะ momentum แรงมาก
      สังเกต จาก Volume ของอันที่สอง จะเข้ามาขึ้น กว่าอันแรก
1.4 ถ้า MACD อันที่ สอง มากกว่า อันแรก แต่ไม่มาก เกิน 2 เท่า ให้รอ อันที่ สอง
      ถ้า MACD อันที่ สาม มากกว่า อันที่ สอง --> ซื้อ ครับ จะมากกว่ามากหรือน้อย ก็ ซื้อ ครับ
1.5 สำหรับ คนที่ ดู Ticker ใหสังเกต Volume เข้ามาต่อเนื่อง มีการตบขวา ตะปบ Offer แบบไม่รอให้
      ย่อถอย ถ้าเจอแบบนี้ ให้ย้อนไปดูอาการ ตาม ข้อ 1.1 ได้เลย

เป็นวิธีการเข้าซื้อ แบบง่ายๆ ไม่ต้องคิดมาก  Short Term Trader ใช้ 60 นาที  Medium Term ใช้ Day Frameมักจะถามกันว่า แล้ว จะซื้อเท่าไหร่ ... ก็มักจะตอบไปว่า.. คุณ กล้าเท่าไหร่ล่ะ
ตอนเข้าซื้อ มี Stop Loss ไหม

บางคนก็ถามว่า ซื้อตามที่ว่า ไปแล้ว ถ้า ขึ้น อีก ซื้อได้อีกไหม
..เออ ..เพ่ ครับ .. ถ้า MACD มันขึ้นอีก สีเขียวอีก  ก็แปลว่า มันยังขึ้นได้อีก ครับเพ่ .. 
.. เพ่ คันมือ อยากซื้อ ก็เงินของเพ่ อ่ะ ครับ

1. MACD ตัด ศูนย์ --> ขาย

จากการที่ บ่นๆ อาการ ขึ้นเหนือน้ำ ของ MACD ไปแล้ว 
ทำให้รู้จัก จังหวะที่เหมาะ แก่การเข้า ที่นำไปใช้ได้จริง  ความยุ่งยากอยู่ที่ จะแยกออกไหม ว่า 

เป็นการขึ้น เหนือน้ำ แบบปลาโลมากระโดด หรือ ปลาตายลอยน้ำ  คงขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการตัดสินใจในสถานะการณ์จริง  อย่างไรก็ตามในการเข้า ทุกครั้ง ก่อนที่จะ Order ยังยืนยัน ครับว่า กำหนด Stop Loss Criteria ทุกครั้งก่อนส่ง Order ครับ  และเพื่อเตือนตนเอง ใช้วิธีการจด Stop Loss Criteria พกติดตัวไว้นะครับ อย่าใช้การจำเพราะเมื่อยามคับขัน ความโลภ และความวุ่นวายใจ มันจะไปบดบัง ความทรงจำของเรา ทำให้ ไม่ตัดสินใจ

สุดท้าย ก็จะมานั่ง บ่นกับตัวเอง ว่า "กูว่าแล้ว" หรือ "รู้ งี้ ..."  พร้อมกับเงินทุน ที่ลดลงไป

มาดู การถอย อย่างเป็นระบบกันบ้าง เพราะการถอยเป็น สิ่งสำคัญ ที่จะ ทำให้ ได้ กำไร และไม่ขาดทุนมาก  น้อยคนนักที่ จะมี บุญมา แต่ชาติที่แล้ว มีเทพดลใจ ติดตัว มีพรายกระซิบ ให้รู้ว่า ต้องขายทำกำไรแล้ว   เพราะส่วนใหญ่ เราทำกรรมกันมามากกว่า จึงต้องมาชดใช้ ให้ กับเขาไป ในตลาด

ก็ตอนมันขึ้น ไม่ขาย .. (เดี๋ยวมันก็ขึ้น อีก ก็ขายหมูกันพอดี)  พอมันลง ก็ไม่ขาย.. (ลงนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ขึ้น) ก็จิตใจ + ความโลภ ก็พา เราไปในสิ่งที่ อยากให้มันเป็นไป

ขุนศึก จะเข้าสนามรบ ไม่เตรียมทางถอยไว้ หรือเตรียมรับมือเหตุเปลี่ยนแปลงไว้ ฉันใด 

ไม่ต่างกับ การเข้า ซื้อ โดยที่ ไม่ได้เตรียมไว้ ว่า จะขาย ตรงไหน หรือ ถอยออกมายังไง ไม่ให้สูญเสียมาก

ดังนั้น หลักยึด ในการถอย เป็น วินัยอันสำคัญ ที่ต้องพึงกระทำ อย่างไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อพบสัญญาณ เกิด ขึ้น ต้องถอย ทันที โดยไม่ต้องหาเหตุผล .. ถอยก่อนหาเหตุผลทีหลัง ครับ

สัญญาณ ในการถอย ที่กล่าวนั้น มี เพียงอันเดียว ครับ

ดังนั้น MACD ตก Signal Line (โดยเฉพาะใน Day)  โยน ครับ

  มาดูภาพ ตัวอย่างกัน นะ

สิ่งที่มักจะถูกถาม ก็คือ

ถ้า MACD ถอยลงมา และราคา ก็ย่อ ลงมา ต้องทำยังไง

ตอบว่า กรุณาเฝ้า และ กัดฟันไว้แน่นๆ ครับ

เพราะ ถ้า MACD ถอยลงมา (เป็นสีแดง) แต่ไม่ต่ำกว่า Signal Line มันยังมีโอกาส กลับขึ้นไปได้ ครับ

แต่ถ้า MACD ถอยลงมา แท่งแรกยังไม่ต่ำกว่า  แท่งที่สอง มาใกล้ Signal Line  ต้องจับตาเลย ครับ

พอ แท่งที่สาม ลง ต่ำกว่า Signal Line แล้ว   ก็เลิกหวัง ครับ โยน ทิ้ง ได้เลย

มันเหลือโอกาสน้อยนิดมากๆ ที่จะกลับขึ้นไปใหม่

อีกคำถามที่มักจะถูกถาม และถามตัวเองบ่อยๆ ว่า 

ถ้าโยนไปแล้ว และมันก็ลงต่อไปแล้ว อีกหลายวัน แล้ว ราคา ก็เด้งกลับขึ้นมา จะทำยังไง? เข้าใหม่ได้ไหม? และจะเข้าตรงไหนดี?

ตัวอย่างที่เอามาอธิบาย มันค่อนข้างไปทาง Impulse มี Direction ชัดเจน

ลองอีกสักอัน ก็ได้ อันนี้ มาแนว Corrective แกว่งขึ้น ลงไปข้างๆ แต่ก็ใช้ได้ ค่อนข้างดี

ลูกศร สีฟ้า   คือ จุดที่ จะเข้าซื้อ
ลูกศร สีชมพู คือ MACD ขึ้นเหนือน้ำ  ให้ เข้าซื้อ ใหม่ 

ลูกศร สีแดง คือ Take Profit or Stop Loss

บทความอื่นๆ